PortfoliosLab logo
Сравнение CMEUX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CMEUX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CMEUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
112.38%
95.97%
CMEUX
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CMEUX:

0.42

^GSPC:

0.44

Коэф-т Сортино

CMEUX:

0.76

^GSPC:

0.79

Коэф-т Омега

CMEUX:

1.11

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

CMEUX:

0.45

^GSPC:

0.48

Коэф-т Мартина

CMEUX:

1.70

^GSPC:

1.85

Индекс Язвы

CMEUX:

5.22%

^GSPC:

4.92%

Дневная вол-ть

CMEUX:

20.17%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

CMEUX:

-28.39%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

CMEUX:

-8.28%

^GSPC:

-7.88%

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность -4.30%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.77%.


CMEUX

С начала года

-4.30%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-5.94%

1 год

8.43%

5 лет

14.69%

10 лет

N/A

^GSPC

С начала года

-3.77%

1 месяц

3.72%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.55%

5 лет

14.11%

10 лет

10.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CMEUX и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CMEUX
Ранг риск-скорректированной доходности CMEUX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CMEUX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMEUX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMEUX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMEUX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMEUX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CMEUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 0.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.42
0.44
CMEUX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и ^GSPC

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.28%
-7.88%
CMEUX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и ^GSPC

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 7.15% и 6.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.15%
6.82%
CMEUX
^GSPC