PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CMEUX с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CMEUX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.54%
12.53%
CMEUX
^GSPC

Доходность по периодам

С начала года, CMEUX показывает доходность 26.52%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 25.15%.


CMEUX

С начала года

26.52%

1 месяц

2.72%

6 месяцев

12.54%

1 год

32.12%

5 лет (среднегодовая)

17.30%

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Основные характеристики


CMEUX^GSPC
Коэф-т Шарпа2.472.53
Коэф-т Сортино3.343.39
Коэф-т Омега1.461.47
Коэф-т Кальмара3.543.65
Коэф-т Мартина15.7616.21
Индекс Язвы2.04%1.91%
Дневная вол-ть13.02%12.23%
Макс. просадка-28.39%-56.78%
Текущая просадка-0.47%-0.53%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между CMEUX и ^GSPC составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CMEUX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CMEUX, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.472.53
Коэффициент Сортино CMEUX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.343.39
Коэффициент Омега CMEUX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.461.47
Коэффициент Кальмара CMEUX, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.543.65
Коэффициент Мартина CMEUX, с текущим значением в 15.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.7616.21
CMEUX
^GSPC

Показатель коэффициента Шарпа CMEUX на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CMEUX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.47
2.53
CMEUX
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок CMEUX и ^GSPC

Максимальная просадка CMEUX за все время составила -28.39%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CMEUX и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.47%
-0.53%
CMEUX
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности CMEUX и ^GSPC

Six Circles Managed Equity Portfolio U.S. Unconstrained Fund (CMEUX) и S&P 500 (^GSPC) имеют волатильность 3.98% и 3.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.98%
3.97%
CMEUX
^GSPC